Калькулятор ризик/прибуток
Відношення ризику до прибутку за трьома цінами та частка угод для беззбитковості.
Заповніть поля, і результат автоматично зʼявиться тут.
Зіставляє відстань від входу до стопа з відстанню до цілі. Обсяг необов’язковий і потрібний лише для грошових сум; відношення виводиться з трьох цін. За відношення 3 беззбиткова частка 25%, за 0,5 — близько 66,67%. Це умовний поріг серії з однаковими результатами без витрат, не прогноз імовірності, досяжності цілі чи якості угоди. Невідповідне розташування цін для обраного напрямку викликає попередження.
Як працює
Формула і логіка
Ризик на одиницю a=|вхід−стоп|>0, потенційний результат b=|ціль−вхід|. Відношення R=b/a, беззбиткова частка у відсотках p=100/(1+R). За обсягу q>0 суми q×a і q×b; за порожнього чи нульового обсягу вони не показані. Лонг потребує стоп<вхід<ціль, шорт — ціль<вхід<стоп. За порушення відстані обчислюються, але попередження не дозволяє вважати це правильно заданою угодою. Комісії, розриви ціни й різні результати серії не моделюються.
Приклад
Вхід 250, стоп 240, ціль 280 дають відношення 3: достатньо вигравати 25 % угод, щоб вийти в нуль. За відношення 1 знадобилося б уже 50 %. За тих самих цін і порожнього обсягу відношення 3 та частка 25% лишаються, але грошових підсумків немає. Ціль на вході дає відношення 0 й поріг 100% із попередженням про неправильне розташування цілі.
Поля й одиниці
- Напрям угоди — варіант зі списку
- Ціна входу — ₴
- Ціна стоп-наказу — ₴
- Цільова ціна — ₴
- Обсяг, одиниць — без одиниці
Як користуватися
- — Введіть ціну входу.
- — Введіть ціну стоп-заявки й цільову ціну.
- — Порівняйте отримане відношення з вашою часткою виграшних угод.
Методика та обмеження
- Методика розрахунку
- Формула і логіка
- Джерело даних або норми
- Investor.gov, SEC США, 18.08.2026: стоп не гарантує ціни, стоп-ліміт може не виконатись
- Обмеження
- Відношення й беззбиткова частка припускають однакові виграші та втрати без витрат. Вони не прогнозують ціну чи імовірність цілі; попередження про порядок цін треба враховувати.
FAQ
Яке відношення вважається прийнятним?
Універсального прийнятного числа немає. За однакових результатів без витрат R=5 і 10% виграшів дає середню втрату, а R=1 і 60% — додатне очікуване значення. Саме відношення не прогнозує імовірність чи прибутковість.
Як порахувати беззбиткову частку виграшів?
Відсоток дорівнює 100/(1+R). Для R=3 це 25%, для R=2 — 33,33%, для R=1 — 50%. Цей поріг передбачає однакові виграші та втрати без витрат; фактична частка вище нього не гарантує результат за інших умов.
Чому не ставити ціль якнайдалі?
Бо далека ціль рідше досягається. Відношення 10 виглядає чудово, але якщо ціна доходить туди в одному випадку з двадцяти, стратегія збиткова.
Чи змінюють комісії відношення прибутку до ризику?
Так, витрати змінюють фактичне відношення: зменшують отриманий прибуток і збільшують втрату. Показане тут відношення використовує лише відстані цін та ігнорує комісії, спред і прослизання.