Chance-Risiko-Rechner
Chance-Risiko-Verhältnis aus drei Kursen und die Trefferquote für die Nulllinie.
Fülle die Felder aus, dann erscheint das Ergebnis hier automatisch.
Vergleicht den Abstand vom Einstieg zum Stopp mit dem Abstand zum Ziel. Die Stückzahl ist optional und nur für Geldsummen nötig; das Verhältnis entsteht aus drei Kursen. Verhältnis 3 ergibt 25% Break-even-Trefferquote, 0,5 rund 66,67%. Dies ist eine bedingte Schwelle für wiederholte gleiche Auszahlungen vor Kosten, keine Prognose von Wahrscheinlichkeit, Zielerreichbarkeit oder Qualität. Falsch angeordnete Kurse für die Richtung erzeugen eine Warnung.
So funktioniert es
Formel und Logik
Risiko je Einheit a=|Einstieg−Stopp|>0, möglicher Ertrag b=|Ziel−Einstieg|. Verhältnis R=b/a; Break-even-Prozent p=100/(1+R). Bei Stückzahl q>0 sind Geldsummen q×a und q×b; leer oder null lässt sie weg. Long verlangt Stopp<Einstieg<Ziel, Short Ziel<Einstieg<Stopp. Bei falscher Anordnung werden Abstände berechnet, aber eine Warnung kennzeichnet das ungültige Szenario. Gebühren, Kurslücken und unterschiedliche Serienergebnisse fehlen.
Beispiel
Einstieg 250, Stopp 240, Ziel 280 ergeben ein Verhältnis von 3: 25 % gewinnende Positionen genügen für ein Nullergebnis. Bei gleichen Kursen und leerer Stückzahl bleiben Verhältnis 3 und Quote 25%, Geldsummen entfallen. Ziel gleich Einstieg ergibt Verhältnis 0 und Schwelle 100% samt Warnung zur ungültigen Zielanordnung.
Felder und Einheiten
- Richtung der Position — Auswahl aus der Liste
- Einstiegskurs — €
- Stoppkurs — €
- Zielkurs — €
- Größe, Einheiten — ohne Einheit
So wird gerechnet
- — Wähle die Richtung: eine Long-Position stoppt unter dem Einstieg, eine Short-Position darüber.
- — Trage Einstiegskurs, Stoppkurs und Zielkurs ein.
- — Trage die Größe ein, wenn du Risiko und Ertrag in Geld sehen willst.
- — Vergleiche die Trefferquote für die Nulllinie mit deiner eigenen Statistik.
Rechenweg und Grenzen
- Rechenweg
- Formel und Logik
- Datenquelle oder Norm
- Investor.gov, SEC USA, 18.08.2026: Stoppkurs nicht garantiert, Stop-Limit kann unausgeführt bleiben
- Einschränkung
- Verhältnis und Break-even-Quote setzen gleiche Gewinne und Verluste vor Kosten voraus. Sie prognostizieren weder Kursbewegung noch Zielwahrscheinlichkeit; die Kursanordnungswarnung ist zu beachten.
FAQ
Worin unterscheidet sich das von der Positionsgröße?
Die Positionsgröße leitet Einheiten aus einem Risikobudget ab. Hier wird sie getrennt eingegeben und das Verhältnis vergleicht zwei Abstände. Keine der Zahlen bewertet allein Qualität oder Wahrscheinlichkeit.
Was zeigt die Trefferquote für die Nulllinie?
Die Schwelle gilt für konstante Gewinn- und Verlustbeträge vor Kosten: R=3 ergibt 25%, R=1 50%, R=0,5 66,67%. Sie prognostiziert keine tatsächliche Trefferquote; wechselnde Ergebnisse brauchen eine Serienanalyse.
Welches Verhältnis gilt als annehmbar?
Ein allgemein akzeptables Verhältnis gibt es nicht. R=2 braucht mehr als 33,33% Treffer für einen positiven Durchschnitt vor Kosten bei gleichen Auszahlungen. Ohne Wahrscheinlichkeit und Kosten bestimmt das Verhältnis keine Rentabilität.
Warum werden die Abstände als Beträge genommen?
Weil eine Short-Position über dem Einstieg stoppt und darunter zielt, das Vorzeichen der Differenz also von der Richtung abhängt. Risiko und Ertrag sind Beträge und keine Richtungen.
Sind Gebühren enthalten?
Nein. Für Nettoauszahlungen sind Kosten getrennt vom möglichen Gewinn abzuziehen und zum Modellverlust zu addieren. Die Differenz kann erheblich sein; ihre Größe wird hier nicht geschätzt.