Калькулятор риск/прибыль
Отношение риска к прибыли по трём ценам и доля сделок, нужная для безубыточности.
Заполните поля — результат появится здесь автоматически.
Сопоставляет расстояние от входа до стопа с расстоянием до цели. Объём необязателен и нужен только для денежных сумм; отношение выводится из трёх цен. При отношении 3 безубыточная доля равна 25%, а при 0,5 — примерно 66,67%. Это условный порог серии с одинаковыми исходами без расходов, а не прогноз вероятности, реалистичности цели или выгодности сделки. Неверное расположение стопа и цели для выбранного направления вызывает предупреждение.
Как считается
Формула и логика
Риск на единицу a=|вход−стоп|>0, потенциальный результат b=|цель−вход|. Отношение R=b/a, безубыточная доля в процентах p=100/(1+R). При объёме q>0 денежные суммы q×a и q×b; при пустом или нулевом объёме они не показаны. Лонг требует стоп<вход<цель, шорт — цель<вход<стоп; при нарушении расстояния всё равно вычислены, но предупреждение исключает трактовку результата как корректно заданной сделки. Комиссии, разрывы цены и различия исходов серии не моделируются.
Пример
Вход 250, стоп 240, цель 280 дают отношение 3: достаточно выигрывать 25 % сделок, чтобы выйти в ноль. При тех же ценах и пустом объёме отношение 3 и доля 25% остаются, но денежных итогов нет. Если цель совпадает со входом, отношение 0 и порог 100%; одновременно предупреждение отмечает некорректное расположение цели.
Поля и единицы
- Направление сделки — вариант из списка
- Цена входа — ₽
- Цена стоп-приказа — ₽
- Целевая цена — ₽
- Объём, единиц — без единицы
Как пользоваться
- — Выберите направление: в лонге стоп ниже входа, в шорте — выше.
- — Введите цену входа, цену стоп-приказа и целевую цену.
- — Укажите объём, если хотите увидеть риск и прибыль в деньгах.
- — Сравните безубыточную долю со своей реальной статистикой сделок.
Методика и ограничения
- Методика расчёта
- Формула и логика
- Источник данных или нормы
- Investor.gov, SEC США, 18.08.2026: стоп не гарантирует цену, стоп-лимит может не исполниться
- Ограничение
- Отношение и доля безубыточности предполагают одинаковые выигрыши и потери без расходов. Они не прогнозируют движение цены или вероятность цели; предупреждение о расположении цен обязательно учитывается.
FAQ
Чем это отличается от расчёта размера позиции?
Размер позиции выводит количество единиц из суммы риска. Здесь количество задаётся отдельно, а отношение сравнивает два расстояния. Ни один из показателей сам по себе не оценивает качество или вероятность сделки.
Что показывает безубыточная доля сделок?
Порог для серии с постоянными выигрышем и убытком, без расходов: при R=3 это 25%, при R=1 — 50%, при R=0,5 — 66,67%. Он не является прогнозом фактической доли выигрышей; при разных исходах нужен анализ всей серии.
Какое отношение считается приемлемым?
Универсального приемлемого отношения нет. R=2 требует более 33,33% выигрышей для положительного среднего результата до расходов при одинаковых исходах. Без оценки вероятности и затрат одно отношение не определяет выгодность.
Почему расстояния берутся по модулю?
Потому что в шорте стоп выше входа, а цель ниже, и знак разности зависит от направления. Риск и прибыль — величины, а не направления.
Учитываются ли комиссии?
Нет. Для отношения по чистым исходам затраты нужно отдельно вычесть из возможного дохода и добавить к моделируемому убытку. Отличие может быть существенным; его величину этот расчёт не определяет.